در این مطلب، ویدئو آموزش پایتون. معیار عملکرد نسبت شارپ با زیرنویس فارسی را برای دانلود قرار داده ام. شما میتوانید با پرداخت 15 هزار تومان ، این ویدیو به علاوه تمامی فیلم های سایت را دانلود کنید.اکثر فیلم های سایت به زبان انگلیسی می باشند. این ویدئو دارای زیرنویس فارسی ترجمه شده توسط هوش مصنوعی می باشد که میتوانید نمونه ای از آن را در قسمت پایانی این مطلب مشاهده کنید.
مدت زمان فیلم: 00:06:58
تصاویر این ویدئو:
قسمتی از زیرنویس این فیلم:
00:00:00,000 –> 00:00:02,029
اوه
2
00:00:02,639 –> 00:00:06,400
– آموزش
3
00:00:06,400 –> 00:00:08,910
4
00:00:13,090 –> 00:00:15,770
معیارهای عملکرد پرتفولیوی متریک عملکرد تیغ تیز شامل
5
00:00:15,770 –> 00:00:17,930
جریان ضعیف مورد انتظار یا حق بیمه ریسک تحقق یافته
6
00:00:17,930 –> 00:00:21,110
بر اساس واحد ریسک است.
7
00:00:21,110 –> 00:00:22,880
8
00:00:22,880 –> 00:00:24,890
9
00:00:24,890 –> 00:00:26,450
10
00:00:26,450 –> 00:00:29,270
در زیر این
11
00:00:29,270 –> 00:00:30,919
آموزش یک
12
00:00:30,919 –> 00:00:32,960
هدف آموزشی و اطلاعاتی دارد و
13
00:00:32,960 –> 00:00:34,399
شما را به هیچ نوع آموزش یا مشاوره سرمایه گذاری وادار نمی کند،
14
00:00:34,399 –> 00:00:36,620
لطفاً
15
00:00:36,620 –> 00:00:38,420
آموزش کامل سلب مسئولیت را در انتهای این
16
00:00:38,420 –> 00:00:40,630
17
00:00:44,960 –> 00:00:47,370
ویدیو بخوانید.
18
00:00:47,370 –> 00:00:49,830
19
00:00:49,830 –> 00:00:52,440
مرجع
20
00:00:52,440 –> 00:00:54,210
توصیه می کنم
21
00:00:54,210 –> 00:00:56,100
نظرسنجی نسبت شارپ ویلیام شارپ را در مجله
22
00:00:56,100 –> 00:01:00,510
مدیریت پورتفولیو در سال 1994 به عنوان
23
00:01:00,510 –> 00:01:03,420
فرمول مطالعه کنید، ابتدا
24
00:01:03,420 –> 00:01:06,120
نسبت شارپ پیش بینی شده یا پیش بینی شده بازده پرتفوی را داریم
25
00:01:06,120 –> 00:01:08,280
که برابر است و در داخل
26
00:01:08,280 –> 00:01:09,990
عددساز ریسک مورد انتظار را داریم.
27
00:01:09,990 –> 00:01:11,820
حق بیمه که در آن حق بیمه ریسک،
28
00:01:11,820 –> 00:01:13,110
تفاوت بین
29
00:01:13,110 –> 00:01:15,630
بازده پرتفوی منهای بازده بدون ریسک w است
30
00:01:15,630 –> 00:01:17,640
سپس بر روی حق بیمه مورد انتظار ریسک
31
00:01:17,640 –> 00:01:19,440
انحراف استاندارد انحراف استاندارد
32
00:01:19,440 –> 00:01:22,020
با یک حرف یونانی Sigma تقسیم می شود،
33
00:01:22,020 –> 00:01:24,899
سپس نسبت بازده پرتفوی پس از ارسال یا متوجه
34
00:01:24,899 –> 00:01:27,119
شارپ را داریم
35
00:01:27,119 –> 00:01:29,520
که برابر است و در داخل عددساز
36
00:01:29,520 –> 00:01:32,009
، میانگین بازده پرتفوی منهای
37
00:01:32,009 –> 00:01:34,140
میانگین بازدهی را داریم. که سپس
38
00:01:34,140 –> 00:01:35,939
بر اخطار انحراف استاندارد حق بیمه ریسک تقسیم میشود
39
00:01:35,939 –> 00:01:37,800
40
00:01:37,800 –> 00:01:40,540
که در این فرمولها میتوانیم
41
00:01:40,540 –> 00:01:42,400
به جای بازده بدون ریسک استفاده کنیم،
42
00:01:42,400 –> 00:01:45,960
43
00:01:47,270 –> 00:01:49,329
44
00:01:50,920 –> 00:01:54,290
اگر بازده بدون ریسک در
45
00:01:54,290 –> 00:01:55,759
طول زمان ثابت نباشد، میتوانیم از یک نرخ بازده معیار استفاده کنیم.
46
00:01:55,759 –> 00:01:58,009
به عنوان مثال، فرمولهای بازه آشکار یا
47
00:01:58,009 –> 00:01:59,479
تحقق یافته
48
00:01:59,479 –> 00:02:01,759
بازده پرتفوی برابر است و در
49
00:02:01,759 –> 00:02:03,289
داخل شمارشگر، میانگین بازده پرتفوی را داریم
50
00:02:03,289 –> 00:02:06,020
– میانگین بازده وجود دارد
51
00:02:06,020 –> 00:02:07,670
که سپس بر
52
00:02:07,670 –> 00:02:09,619
انحراف استاندارد حق بیمه ریسک تقسیم میشود و دوباره
53
00:02:09,619 –> 00:02:11,090
حق بیمه ریسک به عنوان تفاوت بین
54
00:02:11,090 –> 00:02:13,640
بازده پرتفوی تقسیم میشود. – اگر رزرو در طول زمان ثابت باشد، واقعاً بازدهی وجود دارد،
55
00:02:13,640 –> 00:02:15,480
56
00:02:15,480 –> 00:02:18,370
57
00:02:18,370 –> 00:02:20,709
پس فشار تیز برگرداندن نمونه کارها
58
00:02:20,709 –> 00:02:22,450
برابر است با و در داخل
59
00:02:22,450 –> 00:02:24,310
شمارشگر، میانگین بازده پرتفوی را داریم
60
00:02:24,310 –> 00:02:27,099
– که ریسک ثابت بازده
61
00:02:27,099 –> 00:02:29,230
و سپس تقسیم بر پرتفوی
62
00:02:29,230 –> 00:02:32,350
، انحراف استاندارد را بازده دارد
63
00:02:32,350 –> 00:02:34,610
و اگر برای سادگی،
64
00:02:34,610 –> 00:02:37,130
نرخ بدون ریسک را 0% فرض کنیم،
65
00:02:37,130 –> 00:02:39,290
نسبت شارپ بازده پرتفوی برابر است
66
00:02:39,290 –> 00:02:41,450
با و در شمارشگر،
67
00:02:41,450 –> 00:02:43,430
میانگین بازده نمونه کارها تقسیم بر
68
00:02:43,430 –> 00:02:47,410
انحراف استاندارد بازده نمونه کارها
69
00:02:48,370 –> 00:02:51,349
عالی است، بنابراین بیایید به ID PyCharm پایتون برویم
70
00:02:51,349 –> 00:02:53,569
تا نسبت Ricans به شارپ
71
00:02:53,569 –> 00:02:56,500
جزئیات شما را عالی ایجاد کند،
72
00:02:58,750 –> 00:03:01,220
بنابراین در اینجا ما در
73
00:03:01,220 –> 00:03:03,980
ID Pycharm Python در این آموزش هستیم. با
74
00:03:03,980 –> 00:03:06,410
75
00:03:06,410 –> 00:03:08,590
فایل کد متریک عملکرد نسبت شارپ در آموزش پایتون کار کنید،
76
00:03:08,590 –> 00:03:11,120
بنابراین اولین قدم در آموزش
77
00:03:11,120 –> 00:03:13,250
وارد کردن بستهها است، بنابراین
78
00:03:13,250 –> 00:03:16,250
میخواهیم SMP numpy و سپس پانداهای SPD
79
00:03:16,250 –> 00:03:18,860
را وارد کنیم. مرحله زیر این است که
80
00:03:18,860 –> 00:03:21,530
خواندن دادهها را انجام میدهیم. برای این ما یک
81
00:03:21,530 –> 00:03:24,650
متغیر به نام بازگشت ایجاد میکنیم که برابر با
82
00:03:24,650 –> 00:03:27,620
PD یا CSV است که
83
00:03:27,620 –> 00:03:29,690
در داخل آن مسیر
84
00:03:29,690 –> 00:03:32,120
فایل دادهای را داریم که در داخل da محدود شده است. دایرکتوری ta و
85
00:03:32,120 –> 00:03:33,950
نام فایل داده، داده های
86
00:03:33,950 –> 00:03:35,989
متریک عملکرد نسبت شارپ را به عنوان یک فایل متنی ساده و
87
0