در این مطلب، ویدئو نظریه پورتفولیو مدرن: پایتون برای امور مالی 8 با زیرنویس فارسی را برای دانلود قرار داده ام. شما میتوانید با پرداخت 15 هزار تومان ، این ویدیو به علاوه تمامی فیلم های سایت را دانلود کنید.اکثر فیلم های سایت به زبان انگلیسی می باشند. این ویدئو دارای زیرنویس فارسی ترجمه شده توسط هوش مصنوعی می باشد که میتوانید نمونه ای از آن را در قسمت پایانی این مطلب مشاهده کنید.
مدت زمان فیلم: 00:19:21
تصاویر این ویدئو:
قسمتی از زیرنویس این فیلم:
00:00:00,320 –> 00:00:03,280
سلام به اینترنت و خوش آمدید به قسمت
2
00:00:03,280 –> 00:00:05,839
هشتم سری آموزش های ویدیویی پایتون برای امور مالی من
3
00:00:05,839 –> 00:00:08,880
در آخرین ویدیو به
4
00:00:08,880 –> 00:00:11,160
شما نشان دادم چگونه
5
00:00:11,160 –> 00:00:15,040
با استفاده از
6
00:00:15,040 –> 00:00:17,520
تکنیک بهینه سازی پورتفولیو مارکوویتز سبدهای کارآمد ایجاد کنید و سپس
7
00:00:17,520 –> 00:00:19,680
به نسبت شارپ نگاه کردیم که
8
00:00:19,680 –> 00:00:21,279
می خواهم در آن انجام دهم. این ویدیو این است که ما
9
00:00:21,279 –> 00:00:24,320
کل بازار را جستجو می کنیم تا
10
00:00:24,320 –> 00:00:27,680
بتوانیم بهینه ترین پورتفولیوها را ایجاد کنیم
11
00:00:27,680 –> 00:00:31,599
تا بازدهی را به حداکثر برسانیم و در عین حال ریسک کلی شما را به حداقل برسانیم،
12
00:00:31,599 –> 00:00:34,320
من دوباره
13
00:00:34,320 –> 00:00:36,480
در مورد نسبت شارپ بیشتر صحبت خواهم کرد و سپس
14
00:00:36,480 –> 00:00:39,040
نشان خواهم داد شما چگونه به
15
00:00:39,040 –> 00:00:42,160
طور خودکار وزن بهینه سازی شده را
16
00:00:42,160 –> 00:00:44,480
برای ایجاد
17
00:00:44,480 –> 00:00:46,559
سبد خود ایجاد کنید تا دقیقا بدانید
18
00:00:46,559 –> 00:00:48,559
چند سهم باید بخرید و من کارهای زیادی
19
00:00:48,559 –> 00:00:50,640
برای انجام دادن دارم، بگذارید خوب وارد آن شویم،
20
00:00:50,640 –> 00:00:53,520
بنابراین قبلاً در قسمت چهارم به
21
00:00:53,520 –> 00:00:56,960
شما نشان دادم چگونه بروید و آن بخش را پیدا کنید.
22
00:00:56,960 –> 00:01:00,879
سهام، سهامی هستند که در
23
00:01:00,879 –> 00:01:03,039
بخشهای خاصی از جمله فناوریهای
24
00:01:03,039 –> 00:01:04,720
مالی مراقبتهای بهداشتی و همه این
25
00:01:04,720 –> 00:01:07,360
موارد متفاوت دیگر قرار میگیرند و سپس آنهایی را پیدا
26
00:01:07,360 –> 00:01:11,119
میکنیم که بالاترین نرخ سرمایه را داشتند، اکنون وظیفه ما اینجا
27
00:01:11,119 –> 00:01:12,799
این است که تلاش کنیم مثل یک سوپر
28
00:01:12,799 –> 00:01:16,240
پورتفولیو بخورید، بنابراین کاری که من انجام دادم این بود
29
00:01:16,240 –> 00:01:19,119
که 30 یا بیشتر از این
30
00:01:19,119 –> 00:01:21,840
سهام بخش های مختلف را انتخاب کردم و آنها را به برق وصل کردم و
31
00:01:21,840 –> 00:01:24,799
حدود 400 سهام مختلف داشتم و شما می
32
00:01:24,799 –> 00:01:26,720
توانید تیک تیک ها و همه اینها را ببینید
33
00:01:26,720 –> 00:01:29,840
و سپس از آن نقطه چه کردم
34
00:01:29,840 –> 00:01:30,799
من
35
00:01:30,799 –> 00:01:33,360
یک نمونه کار داشتم که می دانید
36
00:01:33,360 –> 00:01:36,079
مانند گذشته در آخرین
37
00:01:36,079 –> 00:01:38,640
نمونه کارها ویدئویی کارآمد سبدهایی ایجاد کردم که بازده را به حداکثر می
38
00:01:38,640 –> 00:01:41,840
رساند و ریسک را به خوبی به حداقل می رساند، سپس کاری که
39
00:01:41,840 –> 00:01:44,079
من انجام دادم در آن شرایط بود زیرا
40
00:01:44,079 –> 00:01:46,320
می خواهم این سبد کوچک باشد و نمی
41
00:01:46,320 –> 00:01:49,040
خواهم 400 سهام بخرم. من ممکن است
42
00:01:49,040 –> 00:01:51,840
فقط بروم و وقتی این کار را انجام دهم، یک شاخص دریافت کنم،
43
00:01:51,840 –> 00:01:54,560
بنابراین آنچه می خواستم انجام دهم این بود
44
00:01:54,560 –> 00:01:57,119
که لیست اوراق بهادار را دریافت کردم و بگذارید بگوییم
45
00:01:57,119 –> 00:01:59,600
که پس از انجام آزمایش، 40 مورد از
46
00:01:59,600 –> 00:02:02,880
آنها را به خوبی در شرایطی داشتم که در آن
47
00:02:02,880 –> 00:02:05,360
سهام داشتم. اگر می دانستید از نظر تخصیص کمی
48
00:02:05,360 –> 00:02:08,318
کمتر از یک درصد
49
00:02:08,318 –> 00:02:11,200
آنها را حذف کردم و سپس دوباره آزمایش های خود
50
00:02:11,200 –> 00:02:12,879
را برای ایجاد یک سبد کارآمد دیگر
51
00:02:12,879 –> 00:02:15,440
انجام دادم و این کار را بارها
52
00:02:15,440 –> 00:02:19,120
و بارها انجام دادم تا زمانی که این
53
00:02:19,120 –> 00:02:22,879
گروه اصلی از سهام را بدست آوردم که بازدهی عالی را نشان می داد.
54
00:02:22,879 –> 00:02:24,400
t و من فقط
55
00:02:24,400 –> 00:02:25,760
قرار نیست در اینجا کد را به شما نشان دهم، بلکه در واقع
56
00:02:25,760 –> 00:02:27,840
کد می نویسم زیرا کاری که
57
00:02:27,840 –> 00:02:30,160
بعد از این انجام می دهم این است که به شما
58
00:02:30,160 –> 00:02:32,640
توصیه ای برای خرید اوراق بهادار
59
00:02:32,640 –> 00:02:35,280
و درصدهای خرید
60
00:02:35,280 –> 00:02:37,200
i بدهد. من به شما نشان خواهم داد یا من می
61
00:02:37,200 –> 00:02:39,040
خواهم یک دسته کامل از توابع ایجاد کنم
62
00:02:39,040 –> 00:02:41,680
که به شما امکان می دهد به طور
63
00:02:41,680 –> 00:02:44,959
خودکار تعداد سهامی را که باید بخرید ایجاد کنید
64
00:02:44,959 –> 00:02:48,160
تا سبد کارآمد را تقریبی
65
00:02:48,160 –> 00:02:49,040
66
00:02:49,040 –> 00:02:51,280
کنید.
67
00:02:51,280 –> 00:02:54,160
ویدیوی اینجا همه
68
00:02:54,160 –> 00:02:56,720
تغییرات قیمت ها برای همه
69
00:02:56,720 –> 00:02:58,319
اوراق بهادار مختلف ما است و این
70
00:02:58,319 –> 00:03:01,599
لیست به روز شده لیست جدید
71
00:03:01,599 –> 00:03:04,080
بهترین بهترین ها است که حداقل بر اساس محاسبات من می دانید
72
00:03:04,080 –> 00:03:06,879
و دوباره ما یک
73
00:03:06,879 –> 00:03:08,400
طرح جدید در اینجا با همه اوراق بهادار مختلف داریم.
74
00:03:08,400 –> 00:03:10,720
از 100 شروع می شود، بنابراین می توانید
75
00:03:10,720 –> 00:03:13,120
ببینید که رشد و همه این
76
00:03:13,120 –> 00:03:15,200
کدها البته کل این فایل است و
77
00:03:15,200 –> 00:03:17,120
همه چیز در اینجا به صورت رایگان در github
78
00:03:17,120 –> 00:03:18,480
است، در توضیحات آمده است، بنابراین اگر می خواهید
79
00:03:18,480 –> 00:03:20,800
به آن نگاه کنید کمک زیادی می کند، من رفتم و بد
80
00:03:20,800 –> 00:03:22,879
شدم برمی گرداند درست مانند
81
00:03:22,879 –> 00:03:25,599
کوواریانس های قبل برای اطمینان از اینکه
82
00:03:25,599 –> 00:03:28,799
دارایی های غیر همبسته در پرتفوی خود داریم
83
00:03:28,799 –> 00:03:30,480
و
84
00:03:30,480 –> 00:03:33,120
مهمتر از آن همبستگی این را بسیار بهتر نشان می دهد،
85
00:03:33,120 –> 00:03:35,040
بنابراین کاری که ما می خواهیم انجام دهیم این است که سعی
86
00:03:35,040 –> 00:03:38,640
کنیم دارایی های زیر 0.5 را در تمام
87
00:03:38,640 –> 00:03:40,959
این ستون های مختلف به همان اندازه دریافت کنیم.
88
00:03:40,959 –> 00:03:43,200
از نظر انسانی امکان پذیر است و این
89
00:03:43,200 –> 00:03:46,720
باعث می شود پرتفوی ما با ریسک کمتری مواجه شود
90
00:03:46,720 –> 00:03:49,519
و در اینجا کاری که من انجام دادم ایجاد
91
00:03:49,519 –> 00:03:51,360
وزن های تصادفی بود در اینجا بازگشت
92
00:03:51,360 –> 00:03:53,840
پورتفولیو
93
00:03:53,840 –> 00:03:55,360
94
00:03:55,360 –> 00:03:57,519
است.
95
00:03:57,519 –> 00:04:00,879
مرز کارآمد با تمام آن 10 000
96
00:04:00,879 –> 00:04:03,360
پرتفوی مختلف که از آن
97
00:04:03,360 –> 00:04:05,200
اوراق بهادار منفرد تشکیل شده است و سپس
98
00:04:05,200 –> 00:04:07,200
نسبت شارپ را دوباره درست مانند
99
00:04:07,200 –> 00:04:09,920
ویدیوی قبلی اعمال کردیم و از این طریق
100
00:04:09,920 –> 00:04:12,879
توانستیم پرتفوی بزرگ کلیدی را ایجاد کنیم
101
00:04:12,879 –> 00:04:16,079
که با این اوراق مطابقت دارد
102
00:04:16,079 –> 00:04:18,079
و می توانید اینجا را ببینید که
103
00:04:18,079 –> 00:04:21,279
نوسان 24 و بازدهی 37.9 داریم، بیایید
104
00:04:21,279 –> 00:04:24,880
ببینیم آیا می توانیم آن را در اینجا پیدا کنیم، بنابراین 24 و
105
00:04:24,880 –> 00:04:28,400
37 نقطه من حدس می زنم که این
106
00:04:28,400 –> 00:04:31,360
شخص در اینجا باشد و شما می توانید
107
00:04:31,360 –> 00:04:34,000
خیلی خوب است، بنابراین قطعاً یک
108
00:04:34,000 –> 00:04:37,040
نمونه کار بسیار کارآمد است، بنابراین
109
00:04:37,040 –> 00:04:39,280
ما اکنون چه کاری می خواهیم انجام دهیم خوب
110
00:04:39,280 –> 00:04:42,240
هدف ما در اینجا این است که بدانیم
111
00:04:42,240 –> 00:04:43,759
112
00:04:43,759 –> 00:04:47,440
برای هر یک از این اوراق چند درصد بخریم
113
00:04:47,440 –> 00:04:49,040
و تنها مشکل تک تک آنها است.
114
00:04:49,040 –> 00:04:52,240
115
00:04:52,240 –> 00:04:55,199
116
00:04:55,199 –> 00:04:57,520
117
00:04:57,520 –> 00:05:00,800
118
00:05:00,800 –> 00:05:02,720
اوراق بهادار با همان قیمتی که در همه جا هستند قیمت گذاری نمی شود و کاری که ما باید انجام دهیم این است که باید وارد اینجا شویم و در واقع بفهمیم که چه مقدار یا چند سهم از هر یک از این اوراق بهادار
119
00:05:02,720 –> 00:05:05,320
باید بخریم. به 24.72 نزدیک شوید،
120
00:05:05,320 –> 00:05:08,240
برای مثال، خوب، این
121
00:05:08,240 –> 00:05:10,320
درصدی است که ما به
122
00:05:10,320 –> 00:05:12,479
سهام gnrc شانزده درصد برای شش نقطه بعدی نیاز داریم،
123
00:05:12,479 –> 00:05:14,080
بنابراین کاری که من می
124
00:05:14,080 –> 00:05:16,639
خواهم انجام دهم این است که من یک تابع ایجاد می کنم
125
00:05:16,639 –> 00:05:18,800
که قرار است انجام شود. اکنون هر
126
00:05:18,800 –> 00:05:20,320
بار که این کد را اجرا می کنم یک
127
00:05:20,320 –> 00:05:22,240
سبد سهام کمی متفاوت دریافت می کنم، بنابراین
128
00:05:22,240 –> 00:05:24,639
تصمیم گرفتم از این ترکیبی از
129
00:05:24,639 –> 00:05:27,520
اوراق بهادار استفاده کنم و کاری که می خواهم در اینجا انجام دهم این است
130
00:05:27,520 –> 00:05:29,680
که می خواهم سعی کنم تا
131
00:05:29,680 –> 00:05:32,000
حد امکان به خرید سهام جداگانه این
132
00:05:32,000 –> 00:05:33,280
اوراق بهادار نزدیک شوم بله می دانم شما می توانید
133
00:05:33,280 –> 00:05:35,199
سهام کسری بخرید اما t او چیزی است
134
00:05:35,199 –> 00:05:38,560
که من از من درخواست شده است
135
00:05:38,560 –> 00:05:41,680
و می خواهم آن را انجام دهم، بنابراین
136
00:05:41,680 –> 00:05:43,759
ابتدا اینجا چه کاری انجام می دهیم، می خواهم
137
00:05:43,759 –> 00:05:45,280
در مورد شما فکر کنم که می دانید چه اتفاقی می
138
00:05:45,280 –> 00:05:49,680
افتد، بنابراین سهام pg بسیار نزدیک به
139
00:05:49,680 –> 00:05:51,840
یک است بنابراین من فقط می خواهم بگویم که همه چیز
140
00:05:51,840 –> 00:05:53,120
درست است و این لازم نیست
141
00:05:53,120 –> 00:05:55,520
کامل باشد، اما همانطور که می بینید،
142
00:05:55,520 –> 00:05:58,080
عملکرد من تقریباً در حال تغییر است
143
00:05:58,080 –> 00:06:00,400
تا کاملاً خوب باشد، بنابراین اگر من
144
00:06:00,400 –> 00:06:03,440
0.09 خاموش باشم این واقعاً
145
00:06:03,440 –> 00:06:05,280
روی ریسک و بازده کلی
146
00:06:05,280 –> 00:06:06,479
این سبد تأثیری
147
00:06:06,479 –> 00:06:09,120
ندارد، بنابراین چه چیزی داریم خوب ما
148
00:06:09,120 –> 00:06:12,000
118 داریم این همان کاری است که عملکرد ما
149
00:06:12,000 –> 00:06:13,880
قرار است انجام دهد،
150
00:06:13,880 –> 00:06:15,600
118 خواهد بود
151
00:06:15,600 –> 00:06:18,080
و چون این نشان دهنده
152
00:06:18,080 –> 00:06:20,479
قیمت سهام pg است و ضرب در
153
00:06:20,479 –> 00:06:24,400
22 بنابراین در 22 من
154
00:06:24,400 –> 00:06:26,400
کدی را که می خواهم ایجاد کنم توضیح می
155
00:06:26,400 –> 00:06:31,000
دهم اگر این کار را انجام دهیم 2600.4 می گیریم
156
00:06:31,680 –> 00:06:34,400
و سپس کاری که می خواهیم انجام دهیم این است که می خواهیم
157
00:06:34,400 –> 00:06:38,400
آن را بر ارزش سهام gnrc تقسیم کنیم.
158
00:06:38,400 –> 00:06:42,400
که در حال حاضر 102.01 قیمت دارد، اگر
159
00:06:42,400 –> 00:06:44,960
این کار را انجام دهیم، چیزی که قرار است به دست آوریم،
160
00:06:44,960 –> 00:06:47,360
پاسخ 25.49 است
161
00:06:47,360 –> 00:06:50,319
تا m میخواهیم تخمین بزنیم که بر
162
00:06:50,319 –> 00:06:51,759
اساس p و
163
00:06:51,759 –> 00:06:54,160
procter gamble یک درصد است و
164
00:06:54,160 –> 00:06:56,880
این تقریباً 22 است، چیزی که ما میخواهیم انجام دهیم
165
00:06:56,880 –> 00:06:59,039
این است که بفهمیم چند سهم
166
00:06:59,039 –> 00:07:01,599
از Gnrc باید بخریم.
167
00:07:01,599 –> 00:07:04,080
168
00:07:04,080 –> 00:07:06,479
25
169
00:07:06,479 –> 00:07:08,479
سهم خوب است
170
00:07:08,479 –> 00:07:10,000
و سپس کاری که باید انجام دهیم این است که
171
00:07:10,000 –> 00:07:13,440
به سادگی آن را ضربدر 102.01
172
00:07:13,440 –> 00:07:15,360
کنیم و هر زمان که این کار را انجام
173
00:07:15,360 –> 00:07:17,360
دادیم کل مبلغی را به ما می دهد که قرار است
174
00:07:17,360 –> 00:07:21,199
در سهام Gnrc سرمایه گذاری کنیم، بنابراین و در
175
00:07:21,199 –> 00:07:24,560
موقعیت هایی که دوست داریم به عنوان مثال
176
00:07:24,560 –> 00:07:25,919
cog یا
177
00:07:25,919 –> 00:07:28,080
من فکر می کنم منشور
178
00:07:28,080 –> 00:07:30,240
به دلیل قیمت آن در شرایطی
179
00:07:30,240 –> 00:07:32,960
که قیمت ها کار نمی
180
00:07:32,960 –> 00:07:34,720
181
00:07:34,720 –> 00:07:36,560
182
00:07:36,560 –> 00:07:38,479
کنند مشکلاتی ایجاد می کند. و
183
00:07:38,479 –> 00:07:41,199
بیایید ببینیم که چگونه کار می کند، بنابراین
184
00:07:41,199 –> 00:07:43,280
من می خواهم اساساً هر چیزی
185
00:07:43,280 –> 00:07:45,680
را که در اینجا می بینید ایجاد
186
00:07:45,680 –> 00:07:47,440
کنم، به گونه ای که با کل
187
00:07:47,440 –> 00:07:50,560
نمونه کارها کار کند، بنابراین من می خواهم این را نام ببرم.
188
00:07:50,560 –> 00:07:51,680
189
00:07:51,680 –> 00:07:52,720
190
00:07:52,720 –> 00:07:54,080
191
00:07:54,080 –> 00:07:55,199
192
00:07:55,199 –> 00:07:57,919
و این است
193
00:07:57,919 –> 00:08:01,520
قیمت یک درصد سهام را نشان می دهد، بنابراین سهام pg قرار است
194
00:08:01,520 –> 00:08:03,120
به داخل اینجا منتقل شود
195
00:08:03,120 –> 00:08:05,199
و به عنوان یک مدل
196
00:08:05,199 –> 00:08:06,800
در اینجا استفاده شود، بسیار خوب،
197
00:08:06,800 –> 00:08:09,039
بنابراین ما از آن ارزش عبور خواهیم کرد
198
00:08:09,039 –> 00:08:11,440
و چه چیز دیگری را می خواهیم انجام دهیم. خوب عبور
199
00:08:11,440 –> 00:08:14,160
کنیم آیا می خواهیم مجبور کنیم که
200
00:08:14,160 –> 00:08:16,319
قطعا حداقل یک سهم از هر چاه امنیتی را به دست آوریم.
201
00:08:16,319 –> 00:08:18,400
آنها می توانند این را
202
00:08:18,400 –> 00:08:20,720
درست یا نادرست کنند، این به آنها بستگی دارد، سپس
203
00:08:20,720 –> 00:08:23,759
ما مجموعه ای از وزنه ها را دریافت
204
00:08:23,759 –> 00:08:26,720
می کنیم که می خواهیم هدف قرار دهیم. برای و
205
00:08:26,720 –> 00:08:29,440
مجموعه ای از قیمت ها
206
00:08:29,440 –> 00:08:31,280
خوب است، بنابراین اکنون که ما می دانیم که من می خواهم
207
00:08:31,280 –> 00:08:32,479
این را روی تخته نگه دارم زیرا
208
00:08:32,479 –> 00:08:34,799
اساساً کاری که من انجام می دهم این است که
209
00:08:34,799 –> 00:08:35,760
210
00:08:35,760 –> 00:08:38,000
این محاسبه را در اینجا در کد مدل سازی
211
00:08:38,000 –> 00:08:40,640
می کنم، بنابراین آنچه می خواهم اولین کار این است که
212
00:08:40,640 –> 00:08:43,679
من میخواهم تعداد سهامی را
213
00:08:43,679 –> 00:08:46,080
که قرار است تجزیه و تحلیل کنیم، پیدا کنم و برای
214
00:08:46,080 –> 00:08:50,080
انجام این کار، میتوانم دقیقاً برابر طول و
215
00:08:50,080 –> 00:08:53,519
وزنها به همان اندازه برسم،
216
00:08:53,519 –> 00:08:56,240
سپس میخواهم یک لیست ایجاد کنم و آن
217
00:08:56,240 –> 00:08:58,160
را نگه دارم تعداد سهام برای
218
00:08:58,160 –> 00:08:59,600
هر یک از
219
00:08:59,600 –> 00:09:01,519
آن اوراق بهادار این یک به
220
00:09:01,519 –> 00:09:04,720
روز رسانی خواهد بود آیا پس از آن
221
00:09:04,720 –> 00:09:07,120
222
00:09:07,120 –> 00:09:10,080
هزینههای آن اوراق بهادار را نیز
223
00:09:10,080 –> 00:09:12,640
بهروزرسانی میکنم و سپس میخواهم
224
00:09:12,640 –> 00:09:14,320
بگویم که برابر است و
225
00:09:14,320 –> 00:09:16,320
وزنها و قیمتها را طی میکنم و
226
00:09:16,320 –> 00:09:19,040
این چیزها را مشخص میکنم، بنابراین من میخواهم بگویم وای
227
00:09:19,040 –> 00:09:20,959
من کمتر از
228
00:09:20,959 –> 00:09:24,880
تعداد سهامی است که میخواهیم خوب آنها را تجزیه و تحلیل کنیم،
229
00:09:24,880 –> 00:09:26,560
230
00:09:26,560 –> 00:09:29,760
میخواهم حداکثر مبلغی را برای خرج کردن در یک سهام به دست بیاورم
231
00:09:29,760 –> 00:09:31,920
و فقط این
232
00:09:31,920 –> 00:09:32,800
233
00:09:32,800 –> 00:09:34,959
حداکثر جرم را قیمت میگذارم و این برابر است
234
00:09:34,959 –> 00:09:37,760
با ارزش
235
00:09:37,760 –> 00:09:40,000
سهام png که در آن تصویب شد هر چه باشد، فکر میکنم شما میتوانید
236
00:09:40,000 –> 00:09:42,000
دقیقاً اینجا ببینید که چگونه من اساساً فقط
237
00:09:42,000 –> 00:09:44,320
این را مدل میکنم